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名稱
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第一創(chuàng)業(yè)晉金套利FOF14號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
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類型
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集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
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產(chǎn)品代碼
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SARH38
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產(chǎn)品類型
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混合類
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目標(biāo)規(guī)模
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本計(jì)劃成立時(shí)計(jì)劃財(cái)產(chǎn)的初始資產(chǎn)凈值不得低于人民幣1000萬元，本計(jì)劃初始募集期及存續(xù)期不設(shè)規(guī)模上限。
管理人有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整初始募集期及存續(xù)期規(guī)模上限，并在管理人指定網(wǎng)站公告。
資產(chǎn)管理計(jì)劃份額的初始募集面值為人民幣1.00元。
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管理期限
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本計(jì)劃的管理期限為【10】年，從本計(jì)劃成立日起算。在符合本合同約定的展期條件下可展期，但按照本合同約定出現(xiàn)本計(jì)劃應(yīng)當(dāng)終止的情形時(shí)，本計(jì)劃將提前終止并進(jìn)行清算。
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推廣期
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本集合計(jì)劃的具體推廣期以管理人的推廣公告為準(zhǔn)。
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開放期
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本計(jì)劃自成立之日起每周五開放申購(gòu)（遇非交易日則順延至下一交易日），每月的第四個(gè)周五開放贖回（遇非交易日則順延至下一交易日），具體開放時(shí)間以管理人公告為準(zhǔn)。
投資者在初始募集期或存續(xù)期內(nèi)參與的計(jì)劃份額，自產(chǎn)品成立日或份額參與日起均需鎖定運(yùn)作730天（第一個(gè)鎖定期），鎖定運(yùn)作滿730天后最近的一個(gè)贖回開放日為第一個(gè)退出開放日（如遇非工作日，則相應(yīng)順延至最近一個(gè)工作日），投資者可在該退出開放日辦理退出業(yè)務(wù)，若投資者未在該退出開放日退出的，則投資者持有的份額需繼續(xù)鎖定至自第一個(gè)退出開放日起滿730天后最近的一個(gè)贖回開放日（第二個(gè)鎖定期），該日為第二個(gè)退出開放日（如遇非工作日，則相應(yīng)順延至最近一個(gè)工作日），投資者可在該退出開放日辦理退出業(yè)務(wù)，若投資者未在該退出開放日退出的，則投資者持有的份額需繼續(xù)鎖定至自第二個(gè)退出開放日起滿730天后最近的一個(gè)贖回開放日（第三個(gè)鎖定期），該日為第三個(gè)退出開放日，以此類推。
如份額鎖定安排發(fā)生變更，則投資者存量參與的計(jì)劃份額需以合同變更生效日起重新起算份額鎖定期。
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臨時(shí)開放期
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因法律、法規(guī)、規(guī)章、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、基金業(yè)協(xié)會(huì)的規(guī)定、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則以及證券交易所等交易規(guī)則修訂或者因本計(jì)劃運(yùn)作的實(shí)際情況需要變更合同時(shí)，管理人有權(quán)設(shè)定臨時(shí)開放期，為投資者辦理退出業(yè)務(wù)，臨時(shí)開放期的具體安排以管理人公告為準(zhǔn)，管理人需提前通知托管人及運(yùn)營(yíng)服務(wù)機(jī)構(gòu)。
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份額面值
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人民幣1.00元。
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最低金額
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投資者在本計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)的參與開放期參與本計(jì)劃的，投資者應(yīng)當(dāng)符合合格投資者標(biāo)準(zhǔn)，如投資者在提交參與申請(qǐng)時(shí)未持有本計(jì)劃份額，則首次參與金額應(yīng)當(dāng)不低于人民幣400,000元（不含參與費(fèi)），已持有本計(jì)劃份額的投資者在本計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)的參與開放期追加參與本計(jì)劃的除外。投資者可以多次參與本計(jì)劃，投資者多次參與本計(jì)劃的每次最低參與金額為人民幣1萬元，超過部分不設(shè)金額級(jí)差。
當(dāng)投資者持有的本計(jì)劃份額資產(chǎn)凈值高于人民幣400,000元時(shí)，投資者可以在本計(jì)劃的退出開放期內(nèi)選擇全部或者部分退出本計(jì)劃，選擇部分退出的，投資者在退出后持有的本計(jì)劃份額資產(chǎn)凈值不應(yīng)當(dāng)?shù)陀谌嗣駧?00,000元，否則管理人有權(quán)將投資者持有本計(jì)劃的全部份額發(fā)起強(qiáng)制退出。
當(dāng)投資者持有的本計(jì)劃份額資產(chǎn)凈值低于（含）人民幣400,000元時(shí)，需要退出本計(jì)劃的，投資者應(yīng)當(dāng)選擇一次性全部退出本計(jì)劃，否則管理人有權(quán)發(fā)起強(qiáng)制退出投資者持有的本計(jì)劃全部份額。
如相關(guān)法律法規(guī)變更導(dǎo)致前述約定不再符合法律法規(guī)規(guī)定的，管理人有權(quán)根據(jù)變更后的法律法規(guī)要求，合理調(diào)整對(duì)參與金額和退出份額的數(shù)量限制，管理人必須在新規(guī)則開始實(shí)施前在管理人網(wǎng)站指定公告告知投資者。
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相關(guān)費(fèi)率
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1、參與費(fèi)：無；
2、退出費(fèi)：無；
3、管理費(fèi)：0.5%/年；
4、托管費(fèi)：0.01%/年；
5、運(yùn)營(yíng)服務(wù)費(fèi)：0.01%/年；
6、管理人業(yè)績(jī)報(bào)酬：詳見合同業(yè)績(jī)報(bào)酬部分；
7、證券交易費(fèi)用：證券交易費(fèi)用指本計(jì)劃進(jìn)行各類投資品種的投資交易而形成的費(fèi)用，包括但不限于：印花稅、交易所經(jīng)手費(fèi)、證管費(fèi)、銀行間交易手續(xù)費(fèi)、場(chǎng)外基金辦理要求的申購(gòu)贖回費(fèi)等費(fèi)用、結(jié)算費(fèi)、過戶費(fèi)、傭金等各項(xiàng)費(fèi)用，證券交易費(fèi)用在交易發(fā)生時(shí)直接計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用；以上各項(xiàng)費(fèi)用的費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)按照相關(guān)法規(guī)政策執(zhí)行，其中交易傭金的費(fèi)率由管理人本著保護(hù)本計(jì)劃及投資者利益的原則，按照法律法規(guī)的規(guī)定確定；
8、其他費(fèi)用：在存續(xù)期間發(fā)生的本計(jì)劃審計(jì)費(fèi)用，由本計(jì)劃承擔(dān)，在被審計(jì)的會(huì)計(jì)期間，按直線法在每個(gè)自然日內(nèi)平均攤銷。銀行間市場(chǎng)賬戶開戶費(fèi)及維護(hù)費(fèi)、證券賬戶開戶費(fèi)、存續(xù)期間信息披露費(fèi)、電子合同服務(wù)費(fèi)、注冊(cè)登記費(fèi)、銀行匯劃手續(xù)費(fèi)、賬戶管理費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)及律師費(fèi)、訴訟費(fèi)等本計(jì)劃運(yùn)營(yíng)過程中發(fā)生按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定可以列入的其他相關(guān)費(fèi)用，按費(fèi)用實(shí)際支出金額支出，列入或者攤?cè)氘?dāng)期本計(jì)劃費(fèi)用。
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投資范圍及投資比例
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1、投資范圍
（1）資產(chǎn)管理產(chǎn)品：公開募集證券投資基金、證券公司及證券公司子公司資產(chǎn)管理計(jì)劃、基金公司及基金公司子公司資產(chǎn)管理計(jì)劃、期貨公司及期貨公司子公司資產(chǎn)管理計(jì)劃、在基金業(yè)協(xié)會(huì)備案的私募基金管理人發(fā)行的私募證券投資基金、銀行理財(cái)產(chǎn)品及其他金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)或備案發(fā)行的資產(chǎn)管理產(chǎn)品；
（2）現(xiàn)金類資產(chǎn)：包括現(xiàn)金、各類銀行存款（包括銀行活期存款、銀行同業(yè)存款、銀行定期存款和銀行協(xié)議存款等各類存款，不含結(jié)構(gòu)性存款）、貨幣市場(chǎng)基金。
2、資產(chǎn)配置比例
按市值計(jì)算，本計(jì)劃投資于資產(chǎn)管理產(chǎn)品的比例不低于資產(chǎn)總值的80%；并通過投向資產(chǎn)管理產(chǎn)品進(jìn)行以下比例的資產(chǎn)配置：
（1）按市值計(jì)算，固定收益類資產(chǎn)與現(xiàn)金類資產(chǎn)的投資比例占資產(chǎn)總值的20%-100%；
（2）按市值計(jì)算，權(quán)益類資產(chǎn)的投資比例低于資產(chǎn)總值的80%；
（3）期貨和衍生品類資產(chǎn)的持倉合約價(jià)值（非軋差計(jì)算）低于資產(chǎn)總值的80%或衍生品賬戶權(quán)益不超過資產(chǎn)總值的20%；
（4）本計(jì)劃總資產(chǎn)不得超過本計(jì)劃資產(chǎn)凈值的200%，計(jì)算總資產(chǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照穿透原則合并計(jì)算所投資資產(chǎn)管理產(chǎn)品的總資產(chǎn)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外；
（5）本計(jì)劃投資于同一資產(chǎn)的資金，不得超過本計(jì)劃資產(chǎn)凈值的25%；除以收購(gòu)公司為目的設(shè)立的資產(chǎn)管理計(jì)劃、專門投資于未上市企業(yè)股權(quán)的資產(chǎn)管理計(jì)劃外，管理人管理的全部集合資產(chǎn)管理計(jì)劃投資于同一資產(chǎn)的資金，不得超過該資產(chǎn)的25%，單一融資主體及其關(guān)聯(lián)方的非標(biāo)準(zhǔn)化資產(chǎn)，視為同一資產(chǎn)合并計(jì)算；銀行活期存款、國(guó)債、中央銀行票據(jù)、政策性金融債、地方政府債券等中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的投資品種除外。全部投資者均為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的專業(yè)投資者（專業(yè)投資者不包括募集兩個(gè)以上投資者資金設(shè)立的私募資產(chǎn)管理產(chǎn)品）且單個(gè)投資者投資金額不低于1000萬元的封閉式集合資產(chǎn)管理計(jì)劃，以及完全按照有關(guān)指數(shù)的構(gòu)成比例進(jìn)行證券投資的資產(chǎn)管理計(jì)劃等中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他集合資產(chǎn)管理計(jì)劃，不受前述關(guān)于投資于同一資產(chǎn)的比例限制。本計(jì)劃屬于基金中基金資產(chǎn)管理計(jì)劃（FOF），基金中基金資產(chǎn)管理計(jì)劃投資“定制”的子基金，并持有一個(gè)或者多個(gè)子基金產(chǎn)品的全部份額的，可豁免單只集合資產(chǎn)管理計(jì)劃投資于同一資產(chǎn)的資金，不得超過該資產(chǎn)的25%的組合投資要求；集合資產(chǎn)管理計(jì)劃投資其他資產(chǎn)管理產(chǎn)品的，投資單只資產(chǎn)管理產(chǎn)品的比例，以及按照穿透原則合并計(jì)算的投資同一資產(chǎn)的比例，均應(yīng)當(dāng)符合組合投資相關(guān)要求。
本計(jì)劃投資組合遵循相關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管部門對(duì)于投資比例限制的規(guī)定。管理人結(jié)合本計(jì)劃策略定位、風(fēng)險(xiǎn)收益特征以及當(dāng)前市場(chǎng)情況，控制本計(jì)劃固定收益類資產(chǎn)與現(xiàn)金類資產(chǎn)占比。管理人綜合當(dāng)前股票市場(chǎng)、商品市場(chǎng)與金融期權(quán)市場(chǎng)的市場(chǎng)情況，認(rèn)為配置固定收益類資產(chǎn)與現(xiàn)金類資產(chǎn)占比相對(duì)更高的ETF套利策略、可轉(zhuǎn)債套利策略與日內(nèi)回轉(zhuǎn)套利策略等量化等策略的資產(chǎn)管理產(chǎn)品更符合本計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)收益特征與策略定位時(shí)，本計(jì)劃持有固定收益類資產(chǎn)與現(xiàn)金類資產(chǎn)占比可能高于資產(chǎn)總值的80%。
本計(jì)劃投資于上述資產(chǎn)管理產(chǎn)品的，計(jì)算本計(jì)劃總資產(chǎn)時(shí)按照穿透原則合并計(jì)算所投資資產(chǎn)管理產(chǎn)品的總資產(chǎn)。本計(jì)劃投資于公開募集證券投資基金的，按照穿透原則合并計(jì)算投資同類資產(chǎn)的金額需符合本計(jì)劃資產(chǎn)配置比例的要求。本計(jì)劃投資于其他私募資產(chǎn)管理產(chǎn)品的，按照穿透原則合并計(jì)算的投資同一資產(chǎn)的比例以及投資同一或者同類資產(chǎn)的金額需符合本計(jì)劃資產(chǎn)配置比例的要求。本計(jì)劃按照所投資資產(chǎn)管理產(chǎn)品披露投資組合的頻率，更新計(jì)算計(jì)劃所投資資產(chǎn)的金額或者比例。
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風(fēng)險(xiǎn)收益特征
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R3（中風(fēng)險(xiǎn)）
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適合推廣對(duì)象
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適合且僅能向風(fēng)險(xiǎn)承受能力為C3（穩(wěn)健型）級(jí)及以上或者符合專業(yè)投資者標(biāo)準(zhǔn)的合格投資者銷售。
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管理人
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第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司
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托管人
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招商證券股份有限公司
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代理推廣機(jī)構(gòu)
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第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司及其他符合相應(yīng)資格條件的、經(jīng)管理人委托的、代理推廣本計(jì)劃的機(jī)構(gòu)
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批準(zhǔn)產(chǎn)品發(fā)行或備案的機(jī)構(gòu)
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中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)
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