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名稱 |
共盈大巖量化進取集合資產管理計劃 |
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類型 |
集合資產管理計劃 |
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產品代碼 |
AE4006 |
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產品類型 |
混合類 |
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目標規模 |
本集合計劃推廣期及存續期規模不設上限。 管理人有權根據實際情況調整推廣期及存續期規模上限，并在管理人指定網站公告。 本集合計劃的總參與人數為2人以上（含）200人以下。 |
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管理期限 |
本集合計劃的存續期限為自成立之日起10年，在符合本集合計劃合同約定的展期條件下可展期。但當本集合計劃出現應當終止的情形時，本集合計劃將終止并進行清算。 |
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推廣期 |
本集合計劃的具體推廣期以管理人的推廣公告為準。 |
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開放期 |
指集合計劃成立后推廣機構為委托人辦理參與、退出業務的工作日。本集合計劃存續期內每年的3月、6月、9月、12月的10日、11日和12日為開放日（如遇非工作日則自動順延至下一工作日），委托人可在開放日內辦理參與和/或退出業務。 在需要變更合同及在發生其他必要情況時，管理人有權根據需要設立臨時開放期供委托人申購和/或贖回，管理人設立臨時開放期的，應至少提前1個工作日以公告的方式告知委托人。 |
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份額面值 |
人民幣1.00元。 |
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最低金額 |
首次參與的最低金額為人民幣100萬元，多次參與的最低金額為人民幣1萬元，超過部分均不設金額級差。 |
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相關費率 |
1、認購/申購費率：0%； 2、退出費率：持有期＜350天，退出費率1%；持有期≥350天，退出費率0%。 3、托管費率：0.20%/年； 4、管理費率：1.5%/年； 5、業績報酬：在委托人退出日、本計劃分紅日及計劃終止日，若持有期計劃年化收益率小于6%，則管理人不提取業績報酬；若持有期計劃年化收益率大于等于6%，則管理人對超出部分按20%的比例提取業績報酬。 |
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投資范圍及投資比例 |
1、投資范圍 本集合計劃可投資于法律法規及監管規則允許證券公司集合資產管理計劃投資的權益類資產、固定收益類資產、現金類資產、商品及金融衍生品及中國證監會認可的其他投資品種： （1）權益類資產：國內依法發行并在證券交易所交易的股票（含主板、中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的A股股票，含且不限于二級市場股票、新股發行等）、滬港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票（“滬港通標的股票”）、深港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的規定范圍內的香港聯合交易所市場的股票（“深港通標的股票”）、公募證券投資基金（含股票型基金、混合型基金，運作方式包括但不限于契約型開放式、契約型封閉式、上市開放式、交易型開放式及分級基金等）； （2）固定收益類資產：在銀行間市場和交易所交易的國債、中央銀行票據、政策性金融債、地方政府債、金融債、次級債、企業債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、可轉債、可交換債、非公開定向債務融資工具（PPN）、公募證券投資基金（債券型基金，運作方式包括但不限于契約型開放式、契約型封閉式、上市開放式、交易型開放式及分級基金等）； （3）現金類資產：包括現金、銀行存款（包括銀行活期存款、銀行定期存款和銀行協議存款等各類存款）、貨幣市場基金； （4）商品及金融衍生品：商品期貨、股指期貨、國債期貨； （5）本集合計劃可參與債券回購（含正回購、逆回購）交易； 2、投資比例 （1）權益類資產：占計劃資產總值比例低于80%； （2）固定收益類（含現金類資產）資產：占計劃資產總值比例低于80%； （3）商品及金融衍生品類資產：商品及金融衍生品持倉合約價值（按商品及金融衍生品的多頭合約價值與空頭合約價值之和計算）占計劃資產總值比例低于80%，或衍生品賬戶權益不超過計劃資產總值的20%，其中： 1）在任一交易日日終，（股指期貨空頭合約價值-股指期貨多頭合約價值-權益類資產市值（包括股票、權益類基金等））/計劃資產凈值<20%； 2）在任一交易日日終，（股指期貨多頭合約價值+權益類資產市值）/計劃資產凈值<100%； 3）在任一交易日日終，（國債期貨空頭合約價值-固收類資產市值（不含可轉債、可交債、同業存單））/計劃資產凈值<20%； 4）在任一交易日日終，（國債期貨多頭合約價值+固收類資產市值）/計劃資產凈值<100%； 5）在任一交易日日終，（商品期貨空頭合約價值+商品期貨多頭合約價值）/計劃資產凈值<40%； 上述1)-5)項比例由管理人自行監控，托管行不承擔監督職責。 本計劃投資于公募證券投資基金的，按照所投公募證券投資基金披露投資組合的頻率，及時更新本計劃所投資產的金額或比例。 本計劃將在合同生效之日起六個月內使計劃的投資組合比例符合合同的有關約定。如因證券市場波動、證券發行人合并、資產管理計劃規模變動等證券公司之外的因素，造成本計劃投資比例超標，管理人應在超標發生之日起在具備交易條件的15個交易日內將投資比例降至許可范圍內。如遇限售期等原因導致交易條件不具備，則上述期限自動順延，具體順延時間由管理人確定。 委托人在此同意并授權管理人可以將集合計劃的資產投資于管理人、托管人及與管理人、托管人的關聯方發行或承銷的證券，或者從事其他重大關聯交易。交易完成后，管理人應及時通知托管人，通過電子郵件、傳真、紙質文件或網站等方式告知委托人，并根據相關法律法規的要求（如有）向證券交易所或其他監管機構報告。托管人應不晚于本集合計劃成立日將其控股股東、及其其他關聯方名單以及前述主體發行或者承銷的證券清單提供給管理人，并負責及時更新該等名單及清單。 法律法規或中國證監會允許集合計劃投資其他品種的，資產管理人在履行合同變更程序后，可以將其納入本計劃的投資范圍。 |
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風險收益特征 |
中高風險等級 |
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適合推廣對象 |
合格的專業投資者及風險承受能力為C4（積極型）及以上的合格投資者 |
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管理人 |
第一創業證券股份有限公司 |
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托管人 |
中國工商銀行股份有限公司深圳市分行 |
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代理推廣機構 |
第一創業證券股份有限公司及管理人不時公布的其他代銷機構 |
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批準產品發行或備案的機構 |
中國證券投資基金業協會 |